2009年下半年銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》考試真題及答案2

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　　二、多選題(以下各小題所給出的五個(gè)選項(xiàng)中，有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上符合題目的要求，請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng)。)

　　1. 下列關(guān)于經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法的說(shuō)法，正確的是( )。

　　A 在經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率(RARO

　　B 在單筆業(yè)務(wù)層面上，RAROC可用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配，為商業(yè)銀行是否開(kāi)展該筆業(yè)務(wù)以及如何定價(jià)提供依據(jù)

　　C 在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考量單筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)和資產(chǎn)組合效應(yīng)之后，可依據(jù)RAROC衡量資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配

　　D 以監(jiān)管資本配置為基礎(chǔ)的經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法，克服了傳統(tǒng)績(jī)效考核中盈利目標(biāo)未充分反映風(fēng)險(xiǎn)成本的缺陷

　　E 使用經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法，有利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵(lì)機(jī)制，從根本上改變銀行忽視風(fēng)險(xiǎn)、盲目追求利潤(rùn)的經(jīng)營(yíng)方式

　　答案:A,B,C,E

　　2. 信用風(fēng)險(xiǎn)的主要形式包括( )。

　　A 結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)

　　B 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　C 非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

　　D 違約風(fēng)險(xiǎn)

　　E 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

　　答案:A,D

　　[解析] 信用風(fēng)險(xiǎn)包括結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)和違約風(fēng)險(xiǎn)。

　　3. 以下屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移策略的是( )。

　　A 出口信貸保險(xiǎn)

　　B 擔(dān)保

　　C 備用信用證

　　D 市場(chǎng)對(duì)沖

　　E 自我對(duì)沖

　　答案:A,B,C

　　[解析] DE屬于風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖。

　　4. 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略的實(shí)施成本主要在于( )的支出。

　　A 人員工資

　　B 風(fēng)險(xiǎn)分析

　　C 經(jīng)濟(jì)資本配置

　　D 風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

　　E 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　答案:B,C

　　[解析] 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略的實(shí)施成本主要在于風(fēng)險(xiǎn)分析和經(jīng)濟(jì)資本配置方面的支出。

　　5. 核心雇員流失的風(fēng)險(xiǎn)具體體現(xiàn)為( )。

　　A 核心員工的知識(shí)/技能缺乏

　　B 缺乏足夠后援/替代人員

　　C 相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄

　　D 缺乏崗位輪換機(jī)制

　　E 核心員工失職違規(guī)

　　答案:B,C,D

　　[解析] 核心員工流失體現(xiàn)對(duì)關(guān)鍵人員依賴的風(fēng)險(xiǎn)，表現(xiàn)在BCD。

　　6. 商業(yè)銀行為了完善操作風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估與控制，需要具備哪些基本條件( )。

　　A 完善的公司治理結(jié)構(gòu)

　　B 健全的內(nèi)部控制體系

　　C 普及合規(guī)管理文化

　　D 集中式的、可靈活擴(kuò)充的業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)

　　E 雄厚的研發(fā)實(shí)力

　　答案:A,B,C,D

　　7. 衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性的指標(biāo)中，貸款總額與核心存款比率這一指標(biāo)可以通過(guò)哪兩個(gè)指標(biāo)換算得到( )。

　　A 現(xiàn)金頭寸指標(biāo)

　　B 核心存款比例

　　C 貸款總額與總資產(chǎn)比率

　　D 流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)比率

　　E 易變負(fù)債.與總資產(chǎn)

　　答案:B,C

　　[解析] 本題考核的是流動(dòng)性比率的內(nèi)容。

　　8. 以下哪些是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理中應(yīng)強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容( )。

　　A 明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念

　　B 有明確記載的危機(jī)/決策流程

　　C 深入理解不同利益持有者對(duì)自身的期望值

　　D 培養(yǎng)開(kāi)放、互信、互助的機(jī)構(gòu)文化

　　E 建設(shè)學(xué)習(xí)型組織

　　答案:A,B,C,D,E

　　[解析] 以上均屬于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的內(nèi)容。

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　　9. 在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，規(guī)定對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法有三種，分別是( )。

　　A 基本指標(biāo)法

　　B 內(nèi)部模型法

　　C 標(biāo)準(zhǔn)法

　　D 內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法

　　E 內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法

　　答案:C,D,E

　　[解析] AB屬于對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法。

　　10. 目前RAROC等經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法在國(guó)際先進(jìn)銀行中廣泛應(yīng)用，其原因是與以往的盈利指標(biāo)ROE、ROA相比，RAROC( )。

　　A 可以全面反映銀行經(jīng)營(yíng)長(zhǎng)期的穩(wěn)定性和健康性

　　B 可以在揭示盈利性的同時(shí)，反映銀行所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平

　　C RAROC=(收益-預(yù)期損失)÷經(jīng)濟(jì)資本

　　D 使銀行不再注重盈利性

　　E 放棄了股東價(jià)值最大化的目標(biāo)

　　答案:A,B,C

　　11. 下列關(guān)于銀行資本的作用敘述正確的是( )。

　　A 提供融資

　　B 使銀行免受損失

　　C 維持市場(chǎng)信心

　　D 限制銀行業(yè)務(wù)過(guò)度擴(kuò)張

　　E 保護(hù)客戶利益

　　答案:A,C,D

　　12. 以下關(guān)于會(huì)計(jì)資本的說(shuō)法中，正確的是( )。

　　A 會(huì)計(jì)資本也稱為賬面資本，與銀行風(fēng)險(xiǎn)并無(wú)關(guān)系

　　B 會(huì)計(jì)資本是銀行資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)減去負(fù)債后的余額，即所有者權(quán)益

　　C 會(huì)計(jì)資本是銀行可以實(shí)際利用的資本

　　D 會(huì)計(jì)資本包括實(shí)收資本、資本公積、盈余公積、一般準(zhǔn)備、未分配利潤(rùn)(累計(jì)虧損)和外幣報(bào)表折算差額六個(gè)部分

　　E 會(huì)計(jì)資本就是經(jīng)濟(jì)資本

　　答案:B,C,D

　　[解析] 會(huì)計(jì)資本雖然不和風(fēng)險(xiǎn)直接掛鉤，但是風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的任何損失最終都會(huì)反映在賬面上。會(huì)計(jì)資本在數(shù)額上應(yīng)當(dāng)不小于體現(xiàn)實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平的經(jīng)濟(jì)資本。

　　13. 《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》規(guī)定“商業(yè)銀行以安全性、流動(dòng)性、效益性為經(jīng)營(yíng)原則，實(shí)行( )”。

　　A 自主經(jīng)營(yíng)

　　B 自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)

　　C 自負(fù)盈虧

　　D 自我約束

　　E 自我發(fā)展

　　答案:A,B,C,D

　　14. 依照金融體系的變遷和金融實(shí)踐的發(fā)展過(guò)程，國(guó)外商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理大體經(jīng)過(guò)四種風(fēng)險(xiǎn)管理模式的發(fā)展階段，即( )。

　　A 資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理階段

　　B 負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理階段

　　C 資產(chǎn)負(fù)債管理階段

　　D 全面風(fēng)險(xiǎn)管理階段

　　E 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理階段

　　答案:A,B,C,D

　　[解析] 本題考核的是風(fēng)險(xiǎn)管理模式發(fā)展的階段。

　　15. 《巴塞爾新資本協(xié)議》對(duì)三大風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)規(guī)定了不同的計(jì)算方法。其中對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，商業(yè)銀行不可以采取的方法是( )。

　　A 內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法

　　B 標(biāo)準(zhǔn)法

　　C 高級(jí)計(jì)量法

　　D 內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法

　　E 內(nèi)部模型法

　　答案:A,C,D

　　[解析] 對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，可以采取標(biāo)準(zhǔn)法或內(nèi)部模型法。

　　16. 以―下哪些屬于商業(yè)銀行的代理業(yè)務(wù)( )。

　　A 代理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)

　　B 代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)

　　C 代理證券業(yè)務(wù)

　　D 代收代付業(yè)務(wù)

　　E 代理政策性業(yè)務(wù)

　　答案:A,B,C,D,E

　　[解析] 以上均屬于商業(yè)銀行的代理業(yè)務(wù)。

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　　17. 操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵指標(biāo)包括( )。

　　A 人員風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

　　B 流程風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

　　C 內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

　　D 外部風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

　　E 系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

　　答案:A,B,D,E

　　18. 能夠轉(zhuǎn)移商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的保險(xiǎn)品種包括( )。

　　A 財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)

　　B 電子保險(xiǎn)

　　C 計(jì)算機(jī)犯罪保險(xiǎn)

　　D 錯(cuò)誤與遺漏保險(xiǎn)

　　E 營(yíng)業(yè)中斷保險(xiǎn)

　　答案:A,B,C,D,E

　　19. 下列屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的有( )。

　　A 利率風(fēng)險(xiǎn)

　　B 股票風(fēng)險(xiǎn)

　　C 匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　D 商品風(fēng)險(xiǎn)

　　E 操作風(fēng)險(xiǎn)

　　答案:A,B,C,D

　　[解析] 本題考核的是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)容。

　　20. 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自( )。

　　A 商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性

　　B 商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)目標(biāo)不能按時(shí)實(shí)現(xiàn)

　　C 為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制訂的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略存在缺陷

　　D 為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源匱乏

　　E 整個(gè)戰(zhàn)略實(shí)施過(guò)程的質(zhì)量難以保證

　　答案:A,C,D,E

　　21. 國(guó)際上較為廣泛采用的信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法有( )。

　　A 傳統(tǒng)方法

　　B 評(píng)級(jí)方法

　　C 信用評(píng)分方法

　　D 統(tǒng)汁模型

　　E 黑色預(yù)警法

　　答案:A,B,C,D

　　22. 區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警主要包括哪幾種情況( )。

　　A 有關(guān)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的政策法規(guī)發(fā)生重大變化

　　B 區(qū)域經(jīng)營(yíng)環(huán)境出現(xiàn)惡化

　　C 區(qū)域商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)內(nèi)部出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)因素

　　D 國(guó)家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策發(fā)生變化

　　E 產(chǎn)品出口的國(guó)家的貿(mào)易限制政策

　　答案:A,B,C

　　23. 目前使用廣泛的對(duì)企業(yè)信用分析的5Ps系統(tǒng)考查的因素包括( )。

　　A 個(gè)人因素

　　B 資金用途因素

　　C 還款來(lái)源因素

　　D 保障因素

　　E 企業(yè)前景因素

　　答案:A,B,C,D,E

　　24. 根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的規(guī)定，在風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中，為了提高商業(yè)銀行透明度，信息應(yīng)當(dāng)具備哪些特征( )。

　　A 全面性

　　B 相關(guān)性

　　C 及時(shí)性

　　D 可靠性

　　E 可比性

　　答案:A,C,E

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　　25. 以下屬于金融衍生品的是( )。

　　A 即期金融產(chǎn)品

　　B 金融期貨

　　C 期權(quán)

　　D 遠(yuǎn)期利率協(xié)議

　　E 貨幣互換

　　答案:B,D

　　26. 以下屬于國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行流動(dòng)性資產(chǎn)的是( )。

　　A 庫(kù)存現(xiàn)金

　　B 超額準(zhǔn)備金

　　C 一個(gè)月內(nèi)到期的正常類貸款

　　D 一個(gè)月內(nèi)到期的債權(quán)

　　E 長(zhǎng)期公司債

　　答案:A,C

　　[解析] 考生應(yīng)聯(lián)系記憶流動(dòng)性資產(chǎn)所包括的其他內(nèi)容。

　　27. 信用評(píng)分模型在分析借款人信用風(fēng)險(xiǎn)過(guò)程中，存在的突出問(wèn)題是( )。

　　A 信用評(píng)分模型是一種向后看的模型，無(wú)法及時(shí)反映企業(yè)信用狀況的變化

　　B 信用評(píng)分模型對(duì)歷史數(shù)據(jù)的要求相當(dāng)高，對(duì)于多數(shù)新興商業(yè)銀行而言，所收集的歷史數(shù)據(jù)極為有限

　　C 無(wú)法全面地反映借款人的信用狀況

　　D 信用評(píng)分模型無(wú)法提供客戶違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值

　　E 方法過(guò)于機(jī)械死板，太依賴于數(shù)理方法，而忽視了一些定量性的、需要基于經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行判斷的因素

　　答案:A,D

　　28. 針對(duì)商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)信用分析的駱駝(CAMEL)分析系統(tǒng)包括( )。

　　A 資本充足性

　　B 資產(chǎn)質(zhì)量

　　C 管理水平

　　D 盈利水平

　　E 流動(dòng)性

　　答案:A,B,C,D,E

　　29. 商業(yè)銀行考查保證人的有效性應(yīng)關(guān)注哪些方面( )。

　　A 保證人的資格

　　B 保證人的財(cái)務(wù)實(shí)力

　　C 保證人的意愿

　　D 保證人履約的經(jīng)濟(jì)動(dòng)機(jī)及其與借款人之間的關(guān)系

　　E 保證人的法律責(zé)任

　　答案:A,C,E

　　30. 財(cái)務(wù)比率主要分為哪幾類( )。

　　A 盈利能力比率

　　B 負(fù)債比重比率

　　C 效率比率

　　D 杠桿比率

　　E 流動(dòng)比率

　　答案:A,C,D,E

　　31. 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括( )。

　　A 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

　　B 風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

　　C 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

　　D 風(fēng)險(xiǎn)控制

　　E 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　答案:A,B,C,D

　　32. 商業(yè)銀行貸款擔(dān)保的主要方式有( )。

　　A 保證

　　B 抵押

　　C 質(zhì)押

　　D 留置

　　E 定金

　　答案:A,B,C

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　　33. 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是我國(guó)商業(yè)銀行所要面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)之一，它包括( )。

　　A 利率風(fēng)險(xiǎn)

　　B 匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　C 信用風(fēng)險(xiǎn)

　　D 商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　E 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　答案:A,B,D

　　34. 期貨是在交易所里進(jìn)行交易的標(biāo)準(zhǔn)化的遠(yuǎn)期合約，關(guān)于期貨的以下說(shuō)法，正確的有( )。

　　A 現(xiàn)代期貨交易產(chǎn)生于20世紀(jì)

　　B 當(dāng)前的金融期貨合約主要有利率期貨、貨幣期貨、股票指數(shù)期貨三大類

　　C 貨幣期貨可以用來(lái)規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　D 股票指數(shù)期貨在交割時(shí)既可以交割構(gòu)成指數(shù)的股票，又可以以現(xiàn)金進(jìn)行結(jié)算

　　E 期貨交易有助于發(fā)現(xiàn)公平價(jià)格

　　答案:A,B,C,E

　　35. 以下關(guān)于缺口分析的正確陳述是( )。

　　A 當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即負(fù)債敏感型缺口

　　B 當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口

　　C 當(dāng)某二時(shí)段內(nèi)的資產(chǎn)大于負(fù)債時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口

　　D 當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的資產(chǎn)大于負(fù)債時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口，即負(fù)債敏感型缺口

　　E 當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口，即負(fù)債敏感型缺口

　　答案:A,C

　　36. 利率風(fēng)險(xiǎn)是指由于利率的不利變動(dòng)而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)，按照風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源的不同，它可以分為( )。

　　A 重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

　　B 收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

　　C 基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

　　D 股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　E 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　答案:A,B,C

　　37. 期權(quán)價(jià)值由內(nèi)在價(jià)值和時(shí)間價(jià)值兩部分構(gòu)成，在以下期權(quán)中，內(nèi)在價(jià)值有可能為正的包括( )。

　　A 平價(jià)期權(quán)

　　B 價(jià)內(nèi)期權(quán)

　　C 價(jià)外期權(quán)

　　D 買入期權(quán)

　　E 賣出期權(quán)

　　答案:B,D,E

　　38. 在其他條件相同的條件下，以下因素將導(dǎo)致一份賣出股票期權(quán)合約價(jià)值升高的是( )。

　　A 到期時(shí)間延長(zhǎng)

　　B 利率降低

　　C 標(biāo)的股票價(jià)格的波動(dòng)率提高

　　D 標(biāo)的股票的市場(chǎng)價(jià)格提高

　　E 合約的執(zhí)行價(jià)格提高

　　答案:A,B,C,D

　　39. 以下關(guān)于缺口分析的正確陳述是( )。

　　A 當(dāng)處于負(fù)債敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升

　　B 當(dāng)處于負(fù)債敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入下降

　　C 當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收入下降

　　D 當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收入上升

　　E 當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升

　　答案:B,C,E

　　40. 以下各項(xiàng)屬于商業(yè)銀行從事的銀行賬戶中的外幣業(yè)務(wù)活動(dòng)的是( )。

　　A 外幣存款

　　B 外幣貸款

　　C 外幣債券投資

　　D 外匯遠(yuǎn)期的買賣

　　E 跨境投資

　　答案:A,B,C,E

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