2010年3月證券投資分析考試試題精選(4)

　　16.( )是指連接證券組合與無(wú)風(fēng)險(xiǎn)證券的直線斜率。

　　A.詹森指數(shù)

　　B.夏普指數(shù)

　　C.特雷諾指數(shù)

　　D.久期

　　17.與市場(chǎng)組合的夏普指數(shù)相比，一個(gè)高的夏普指數(shù)表明( )

　　A.該組合位于市場(chǎng)線上方，該管理者比市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)得差

　　B.該組合位子市場(chǎng)線上方，該管理者比市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)得好

　　C.該組合位于市場(chǎng)線下方，該管理者比市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)得差

　　D.該組合位于市場(chǎng)線下方，該管理者比市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)得好

　　18.關(guān)于最優(yōu)證券組合，下列說(shuō)法正確的是( )

　　A.最優(yōu)證券組合是收益最大的組合

　　B.最優(yōu)證券組合是效率最高的組合

　　C.最優(yōu)組合是無(wú)差異曲線與有效邊界的交點(diǎn)所表示的組合

　　D.相較于其他有效組合，最優(yōu)證券組合所在的無(wú)差異曲線的位置最高

　　19.金融機(jī)構(gòu)在實(shí)踐中通常會(huì)應(yīng)用久期來(lái)控制持倉(cāng)債券的利率風(fēng)險(xiǎn)，具體的措施是( )。

　　A.針對(duì)固定收益類(lèi)產(chǎn)品設(shè)定“久期×額度”指標(biāo)進(jìn)行控制

　　B.針對(duì)固定收益類(lèi)產(chǎn)品設(shè)定“到期期限×額度”指標(biāo)進(jìn)行控制

　　C.針對(duì)貸款設(shè)定“久期×額度”指標(biāo)進(jìn)行控制

　　D.針對(duì)存款設(shè)定“久期×額度”指標(biāo)進(jìn)行控制

　　20.使用騎乘收益率曲線管理債券資產(chǎn)的管理者是以( )為目標(biāo)。

　　A.資產(chǎn)的流動(dòng)性

　　B.資產(chǎn)的收益性

　　C.規(guī)避資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)

　　D.用定價(jià)過(guò)低的債券來(lái)替換定價(jià)過(guò)高的債券

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