銀行《風(fēng)險管理》難點(diǎn)點(diǎn)撥1.1章

　　2016年銀行從業(yè)資格《風(fēng)險管理》考點(diǎn)精選匯總

　　2016年上半年初級銀行從業(yè)資格考試真題《風(fēng)險管理》

　　【摘要】《風(fēng)險管理》是銀行業(yè)從業(yè)資格考試科目，為幫助廣大考生備考環(huán)球網(wǎng)校銀行從業(yè)資格考試頻道編輯整理發(fā)布銀行《風(fēng)險管理》難點(diǎn)點(diǎn)撥1.1章供各位考生學(xué)習(xí)，希望能夠幫助各位備考。銀行《風(fēng)險管理》難點(diǎn)點(diǎn)撥1.1章

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　　(三)資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段

　　(1)產(chǎn)生背景：20世紀(jì)70年代，隨著布雷頓森林體系的瓦解，固定匯率制度向浮動匯率制度的轉(zhuǎn)變導(dǎo)致匯率變動不斷加大，利率的波動也開始變得更為劇烈，利率和匯率的雙重影響使得商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債價值的波動更為顯著。商業(yè)銀行單一的資產(chǎn)風(fēng)險管理模式顯得穩(wěn)健有余而進(jìn)取不足，單一的負(fù)債風(fēng)險管理模式進(jìn)取有余而穩(wěn)健不足，兩者均不能保證商業(yè)銀行安全性、流動性和盈利性的均衡。

　　(2)主要特點(diǎn)：重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標(biāo)互相代替和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險控制。正是在這種情況下，資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理理論應(yīng)運(yùn)而生，缺口分析、久期分析(Duration Analysis)成為資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理的重要分析手段。

　　(四)全面風(fēng)險管理模式階段

　　(1)產(chǎn)生背景：20世紀(jì)80年代之后，隨著銀行業(yè)競爭加劇，存貸利差變窄，金融衍生工具廣泛使用，商業(yè)銀行開始意識到可以從事更多的風(fēng)險中介業(yè)務(wù)，非利息收入所占的比重因此迅速增加。1988年《巴塞爾資本協(xié)議》的出臺，標(biāo)志著國際銀行業(yè)的全面風(fēng)險管理原則體系基本形成。

　　(2)主要特點(diǎn)：巴塞爾委員會于2004年公布了《巴塞爾新資本協(xié)議》，該協(xié)議繼續(xù)以資本充足率為核心，以信用風(fēng)險控制為重點(diǎn)，著手從單一的資本充足約束，轉(zhuǎn)向突出強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行的最低資本金要求、監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查和市場紀(jì)律約束三個方面的共同約束，并提出了規(guī)范的風(fēng)險評估技術(shù)。現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險管理由以前單純的信貸風(fēng)險管理模式轉(zhuǎn)向信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險并舉，信貸資產(chǎn)與非信貸資產(chǎn)并舉，組織流程再造與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉的全面風(fēng)險管理模式。

　　全面風(fēng)險管理模式體現(xiàn)了面向全球的風(fēng)險管理體系、全面的風(fēng)險管理范圍、全程的風(fēng)險管理過程、全新的風(fēng)險管理方法以及全員的風(fēng)險管理文化等先進(jìn)的風(fēng)險管理理念和方法。

　　全面風(fēng)險管理代表了國際先進(jìn)銀行風(fēng)險管理的最佳實踐，符合《巴塞爾新資本協(xié)議》和各國監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)管要求，已經(jīng)成為現(xiàn)代商業(yè)銀行謀求發(fā)展和保持競爭優(yōu)勢的重要基石。

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