銀行《風(fēng)險(xiǎn)管理》難點(diǎn)點(diǎn)撥1.2章

更新時(shí)間：2016-11-11 09:14:58 來(lái)源：環(huán)球網(wǎng)校

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　　【摘要】《風(fēng)險(xiǎn)管理》是銀行業(yè)從業(yè)資格考試科目，為幫助廣大考生備考環(huán)球網(wǎng)校銀行從業(yè)資格考試頻道編輯整理發(fā)布銀行《風(fēng)險(xiǎn)管理》難點(diǎn)點(diǎn)撥1.2章供各位考生學(xué)習(xí)，希望能夠幫助各位備考。銀行《風(fēng)險(xiǎn)管理》難點(diǎn)點(diǎn)撥1.2章

　　一、信用風(fēng)險(xiǎn)

　　(一)定義

　　信用風(fēng)險(xiǎn)是指?jìng)鶆?wù)人或交易對(duì)手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價(jià)值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)，因此又被稱為違約風(fēng)險(xiǎn)。

　　(二)主要形式

　　1.違約風(fēng)險(xiǎn)

　　違約風(fēng)險(xiǎn)既可以針對(duì)個(gè)人，也可以針對(duì)企業(yè)，通常指交易對(duì)手因經(jīng)濟(jì)或經(jīng)營(yíng)狀況不佳而產(chǎn)生違約的風(fēng)險(xiǎn)。

　　2.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)

　　結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊的信用風(fēng)險(xiǎn)，是指交易雙方在結(jié)算過(guò)程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)。結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)在外匯交易中較為常見(jiàn)，涉及在不同的時(shí)間以不同的貨幣進(jìn)行結(jié)算交易。

　　(三)特點(diǎn)

　　信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征。與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相反，信用風(fēng)險(xiǎn)的觀察數(shù)據(jù)少，且不易獲取。信用風(fēng)險(xiǎn)雖然是商業(yè)銀行面臨的最重要的風(fēng)險(xiǎn)種類，但在很大程度上由個(gè)案因素決定。

　　對(duì)大多數(shù)銀行來(lái)說(shuō)，貸款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源。但是，事實(shí)上，信用風(fēng)險(xiǎn)既存于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，又存在于信用擔(dān)保、貸款承諾及衍生產(chǎn)品交易等表外業(yè)務(wù)中。

　　二、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　(一)定義

　　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)被定義為：金融資產(chǎn)價(jià)格和商品價(jià)格的波動(dòng)給商業(yè)銀行表內(nèi)、表外頭寸造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。

　　(二)主要形式

　　利率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)，其中利率風(fēng)險(xiǎn)尤為重要。

　　(三)特點(diǎn)

　　相對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)而言，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有數(shù)據(jù)充分和易于計(jì)量的特點(diǎn)，更適于采用量化技術(shù)加以控制。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征，難以通過(guò)分散化投資完全消除。國(guó)際性商業(yè)銀行通常分散投資于多國(guó)金融市場(chǎng)，以降低系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。

　　環(huán)球網(wǎng)校友情提示："銀行《風(fēng)險(xiǎn)管理》難點(diǎn)點(diǎn)撥1.2章"是重要的知識(shí)點(diǎn)請(qǐng)廣大考生復(fù)習(xí)做好備考準(zhǔn)備，更多內(nèi)容請(qǐng)關(guān)注環(huán)球網(wǎng)校銀行從資格頻道或論壇，我們?cè)概c廣大考生朋友探討交流，共求進(jìn)步！

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　　三、操作風(fēng)險(xiǎn)

　　(一)定義

　　操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、員工、信息、科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。

　　(二)主要形式

　　根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為由人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件所引發(fā)的四類風(fēng)險(xiǎn)，并由此分為以下幾種表現(xiàn)形式：內(nèi)部欺詐、外部欺詐，就業(yè)制度和工作場(chǎng)所安全事件，客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)活動(dòng)事件，實(shí)物資產(chǎn)損壞，信息科技系統(tǒng)事件，執(zhí)行、交割及流程管理事件。

　　(三)特點(diǎn)

　　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要存在于交易類業(yè)務(wù)，信用風(fēng)險(xiǎn)主要存在于授信業(yè)務(wù)，而操作風(fēng)險(xiǎn)則普遍存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與管理的各個(gè)領(lǐng)域，具有普通性和非營(yíng)利性，而且還可能引發(fā)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)。

　　四、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　(一)定義

　　流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行無(wú)法及時(shí)獲得或無(wú)法以合理成本獲得充足資金，以償付到期債務(wù)或其他支付義務(wù)、滿足資產(chǎn)增長(zhǎng)或其他業(yè)務(wù)發(fā)展需要的風(fēng)險(xiǎn)。

　　(二)特點(diǎn)

　　與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)形成的原因更加復(fù)雜和廣泛，通常被視為一種多維風(fēng)險(xiǎn)。而且，信用、市場(chǎng)、操作等風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域的管理缺陷同樣會(huì)導(dǎo)致商業(yè)銀行的流動(dòng)性不足，甚至引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)散，造成整個(gè)金融系統(tǒng)出現(xiàn)流動(dòng)性困難。從這個(gè)角度來(lái)說(shuō)，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的整體經(jīng)營(yíng)狀況。

　　五、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)

　　國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)是由于某一國(guó)家或地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)文化及事件，導(dǎo)致該國(guó)或地區(qū)借款人或債務(wù)人沒(méi)有能力或者拒絕償付商業(yè)銀行債務(wù)，或使商業(yè)銀行在該國(guó)家或地區(qū)商業(yè)存在遭受損失，或使商業(yè)銀行遭受其他損失的風(fēng)險(xiǎn)。該風(fēng)險(xiǎn)存在于授信、國(guó)際資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)、設(shè)立境外機(jī)構(gòu)、代理行往來(lái)和由境外服務(wù)提供商提供的外包服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中。

　　國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的主要類型包括轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)、主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)、傳染風(fēng)險(xiǎn)、貨幣風(fēng)險(xiǎn)、宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、間接國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)七類。

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　　六、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

　　聲譽(yù)是商業(yè)銀行所有的利益持有者基于持久努力、長(zhǎng)期信任建立起來(lái)的寶貴的無(wú)形資產(chǎn)。聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是指由于商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對(duì)商業(yè)銀行負(fù)面評(píng)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行通常將聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)看作是對(duì)其經(jīng)濟(jì)價(jià)值最大的威脅。

　　幾乎所有的風(fēng)險(xiǎn)都可能影響商業(yè)銀行的聲譽(yù)，因此，聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)也被視為一種多維風(fēng)險(xiǎn)。最好的管理辦法是：強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)，改善公司治理和內(nèi)部控制，并預(yù)先做好應(yīng)對(duì)聲譽(yù)危機(jī)的準(zhǔn)備;確保其他主要風(fēng)險(xiǎn)被正確識(shí)別和優(yōu)先排序，進(jìn)而得到有效管理。

　　七、法律風(fēng)險(xiǎn)

　　(一)定義

　　法律風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行因日常經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)活動(dòng)無(wú)法滿足或違反法律規(guī)定，導(dǎo)致不能履行合同、發(fā)生爭(zhēng)議/訴訟或其他法律糾紛，而造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。

　　(二)主要表現(xiàn)形式

　　根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，法律風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊的操作風(fēng)險(xiǎn)，它包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事?tīng)?zhēng)議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠款所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)敞口。

　　從狹義上講，法律風(fēng)險(xiǎn)主要關(guān)注商業(yè)銀行所簽署的各類合同、承諾等法律文件的有效性和可執(zhí)行力。從廣義上講，與法律風(fēng)險(xiǎn)密切相關(guān)的還有違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)。

　　違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行由于違反監(jiān)管規(guī)定和原則，而招致法律訴訟或遭到監(jiān)管機(jī)構(gòu)處罰，進(jìn)而產(chǎn)生不利于商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)商業(yè)目的的風(fēng)險(xiǎn)。

　　監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)是指由于法律或監(jiān)管規(guī)定的變化，可能影響商業(yè)銀行正常運(yùn)營(yíng)，或削弱其競(jìng)爭(zhēng)能力、生存能力的風(fēng)險(xiǎn)。

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　　八、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

　　(一)定義

　　戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)的系統(tǒng)化管理過(guò)程中，不適當(dāng)?shù)奈磥?lái)發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策給商業(yè)銀行造成損失或不利影響的風(fēng)險(xiǎn)。

　　(二)主要表現(xiàn)形式

　　商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性;為實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)而制定的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略存在缺陷;為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源匱乏;整個(gè)戰(zhàn)略實(shí)施過(guò)程的質(zhì)量難以保證。

　　(三)特點(diǎn)

　　戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)與其主要風(fēng)險(xiǎn)密切聯(lián)系且相互作用，是一種多維風(fēng)險(xiǎn)。

　　巴塞爾資本協(xié)議在不斷發(fā)展和完善過(guò)程中，又提出了交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)、集中度風(fēng)險(xiǎn)、銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)等其他風(fēng)險(xiǎn)類別。在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，這些風(fēng)險(xiǎn)通常交錯(cuò)產(chǎn)生相互作用。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在有效管理單一風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，重視和加強(qiáng)對(duì)跨風(fēng)險(xiǎn)種類的風(fēng)險(xiǎn)管理，以真正實(shí)現(xiàn)全面風(fēng)險(xiǎn)管理。