2020證券從業(yè)資格《證券市場(chǎng)基本法律法規(guī)》基金參與股指期貨交易

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證券從業(yè)資格《證券市場(chǎng)基本法律法規(guī)》基金參與股指期貨交易

基金參與股指期貨交易，應(yīng)當(dāng)遵守下列要求：

(1)基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價(jià)值，不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%。

(2)開放式基金在任何交易日日終，持有的買入期貨合約價(jià)值與有價(jià)證券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的95%，封閉式基金、開放式指數(shù)基金、ETF在任何交易日日終，持有的買入期貨合約價(jià)值與有價(jià)證券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的100%。

(3)基金在任何交易日日終，持有的賣出期貨合約價(jià)值不得超過基金持有的股票總市值的20%。

(4)基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價(jià)值，合計(jì)(軋差計(jì)算)應(yīng)當(dāng)符合基金合同關(guān)于股票投資比例的有關(guān)約定。

(5)基金在任何交易日內(nèi)交易(不包括平倉)的股指期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的20%。

(6)開放式基金(不含ETF)每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券。

(7)封閉式基金、ETF每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約需要繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于交易保證金1倍的現(xiàn)金。

(8)保本基金參與股指期貨交易不受上述限制，但應(yīng)當(dāng)符合基金合同約定的保本策略和投資目標(biāo)，且每日所持期貨合約及有價(jià)證券的最大可能損失不得超過基金凈資產(chǎn)扣除用于保本部分資產(chǎn)后的余額。

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